Protter Philip E. Stochastic Integration and Differential Equations / Second Edition, Version 2.1 9783540003137

Варианты приобретения

Цена: 11878.00р.
Кол-во:
Наличие: Поставка под заказ. Есть в наличии на складе поставщика.
Склад Америка: Есть
При оформлении заказа до: 2025-07-28
Ориентировочная дата поставки: Август-начало Сентября
При условии наличия книги у поставщика.

Добавить в корзину

в Мои желания

Автор: Protter Philip E.
Название: Stochastic Integration and Differential Equations / Second Edition, Version 2.1
Перевод названия: Филипп Проттер: Стохастические интеграции и дифференциальные уравнения
ISBN: 9783540003137
Издательство: Springer
Классификация:

Основы высшей математики и математический анализ

Дифференциальное исчисление и дифференциальные уравнения

Вероятность и статистика

Прикладная математика

Стохастика

Промышленный дизайн

ISBN-10: 3540003134
Обложка/Формат: Hardback
Страницы: 432
Вес: 0.79 кг.
Дата издания: 2005
Серия: Stochastic Modelling and Applied Probability
Язык: English
Издание: 2nd corrected ed. 20
Иллюстрации: 1, black & white illustrations
Размер: 24.08 x 16.97 x 2.84
Читательская аудитория: Postgraduate, research & scholarly
Подзаголовок: A new approach
Ссылка на Издательство: Link
Рейтинг:
Поставляется из: Германии
Описание: Includes the proof of the fundamental Doob-Meyer decomposition theorem. This book contains the more general version of the Girsanov theorem due to Lenglart and martingale representation, including both the Jacod-Yor theory and Emery`s examples of martingales that actually have martingale representation.
Дополнительное описание: Формат: 235x155
Круг читателей: Researchers, teachers and students in mathematics, as well as areas of application such as mathematical finance
Ключевые слова: Semimartingales
Stochastic differential equations
Martingale representation
Levy processes
Filtrations
MSC (2000): 60H05, 60H10, 60H20, 60G07, 60G17, 60G44, 60G51
Язык: eng
Издание: 2nd ed. 2003. Corr. 3rd p
Оглавление: Preliminaries.- Semimartingales and Stochastic Integrals.- Semimartingales and Decomposable Processes.- General Stochastic Integration and Local Times.- Stochastic Differential Equations.- Martingale Inequalities.- Expansion of Filtrations.- References.

Stochastic Integration and Differential Equations / Second Edition, Version 2.1, Protter Philip E.