Контакты/Проезд  Доставка и Оплата Помощь/Возврат
История
  +7(495) 980-12-10
  пн-пт: 10-18 сб: 11-18
  shop@logobook.ru
   
    Поиск книг                    Поиск по списку ISBN Расширенный поиск    
Найти
  Зарубежные издательства Российские издательства  
Авторы | Каталог книг | Издательства | Новинки | Учебная литература | Акции | Cертификаты | Хиты | | |
 

Optimal Portfolio Modeling: Models to Maximize Ret urns and Control Risk in Excel and R + CD-ROM, McDonnell


View InsideDocument


Варианты приобретения
Цена: 8938р.
Кол-во:
 о цене
Наличие: Отсутствует. Возможна поставка под заказ.

При оформлении заказа до: 15 дек 2022
Ориентировочная дата поставки: Январь
При условии наличия книги у поставщика.

Добавить в корзину
в Мои желания

Автор: McDonnell
Название:  Optimal Portfolio Modeling: Models to Maximize Ret urns and Control Risk in Excel and R + CD-ROM
ISBN: 9780470117668
Издательство: Wiley
Классификация:
ISBN-10: 0470117664
Обложка/Формат: Mixed media product
Страницы: 312
Вес: 0.748 кг.
Дата издания: 11/03/2008
Серия: Wiley trading
Язык: English
Иллюстрации: Illustrations
Размер: 260 x 188 x 27
Читательская аудитория: Professional & vocational
Подзаголовок: Models to maximize returns and control risk in excel and r
Ссылка на Издательство: Link
Рейтинг:
Поставляется из: Англии



Handbook of Asset and Liability Management - From Models to Optimal Return Strategies +CD

Автор: Adam
Название: Handbook of Asset and Liability Management - From Models to Optimal Return Strategies +CD
ISBN: 0470034963 ISBN-13(EAN): 9780470034965
Издательство: Wiley
Рейтинг:
Цена: 10175 р.
Наличие на складе: Поставка под заказ.

Описание: Includes information on Balance Sheet Items and Products Modeling, Tools for Asset and Liability Managers, as well as Optimal Returns Strategies. This book explains the written and unwritten rules of Asset Liability Management.

Optimal Risk-Return Trade-Offs of Commercial Banks / and the Suitability of Profitability Measures for Loan Portfolios

Автор: KГјhn Jochen
Название: Optimal Risk-Return Trade-Offs of Commercial Banks / and the Suitability of Profitability Measures for Loan Portfolios
ISBN: 3540348190 ISBN-13(EAN): 9783540348191
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 9239 р.
Наличие на складе: Поставка под заказ.

Описание: The present book criticizes the fact that profitability measures derived from capital market models such as the Sharpe ratio and the reward-to-VaR ratio are proposed for loan portfolios although it is not assessed whether their risk-return trade-offs are optimal for banks. This volume intends to fill this gap.The approach of this work is to endogenously derive optimal risk-return trade-offs of commercial banks and to compare them with those of reward-to-risk ratios. The risk-return trade-offs for banks are derived taking into account market discipline, Basel I and Basel II regulatory capital requirements, and insured deposits. It is found that even the reward-to-VaR ratio, which is explicitly developed for the purpose of valuating loan portfolios, can be highly misleading. The volume also helps in understanding risk management motives of banks, in particular, how market discipline, capital requirements, and insured deposits affect the decision-making of banks.


ООО "Логосфера " Тел:+7(495) 980-12-10 www.logobook.ru
   В Контакте     В Контакте Мед  Мобильная версия