A Stochastic Control Framework for Real Options in Strategic Evaluation, Alexander Vollert

Автор: Kabanov Yuri, Pergamenshchikov Sergei
Название: Two-Scale Stochastic Systems / Asymptotic Analysis and Control
ISBN: 3540653325 ISBN-13(EAN): 9783540653325
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 13974.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: Two-scale systems described by singularly perturbed SDEs have been the subject of ample literature. However, this new monograph develops subjects that were rarely addressed and could be given the collective description "Stochastic Tikhonov-Levinson theory and its applications." The book provides a mathematical apparatus designed to analyze the dynamic behaviour of a randomly perturbed system with fast and slow variables. In contrast to the deterministic Tikhonov-Levinson theory, the basic model is described in a more realistic way by stochastic differential equations. This leads to a number of new theoretical questions but simultaneously allows us to treat in a unified way a surprisingly wide spectrum of applications like fast modulations, approximate filtering, and stochastic approximation.

Автор: L. Gerencser; P. E. Caines
Название: Topics in Stochastic Systems: Modelling, Estimation and Adaptive Control
ISBN: 3540541330 ISBN-13(EAN): 9783540541332
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 16979.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: This volume contains a collection of survey papers in the areas of modelling, estimation and adaptive control of stochastic systems. It provides information on recent research and describes efforts to develop a systematic theory of identification and adaptive control.

Автор: S.K. Mitter; A. Moro
Название: Nonlinear Filtering and Stochastic Control
ISBN: 3540119760 ISBN-13(EAN): 9783540119760
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 4884.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Автор: Vasile Dragan; Toader Morozan; Adrian-Mihail Stoic
Название: Mathematical Methods in Robust Control of Discrete-Time Linear Stochastic Systems
ISBN: 1441906290 ISBN-13(EAN): 9781441906298
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 20263.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: This book provides a common unifying framework for discrete-time stochastic systems corrupted with both independent random perturbations and with Markovian jumps. These subjects are typically covered independently.

Автор: Makiko Nisio
Название: Stochastic Control Theory
ISBN: 443156408X ISBN-13(EAN): 9784431564089
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 11878.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: This book offers a systematic introduction to the optimal stochastic control theory via the dynamic programming principle, which is a powerful tool to analyze control problems.First we consider completely observable control problems with finite horizons.

Автор: Leonid Shaikhet
Название: Optimal Control of Stochastic Difference Volterra Equations
ISBN: 3319386069 ISBN-13(EAN): 9783319386065
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 14365.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание:

Stochastic Difference Volterra Equations.- Optimal Control.- Successive Approximations to the Optimal Control.- Optimal and Quasioptimal Stabilization.- Optimal Estimation.- Optimal Control of Stochastic Difference Volterra Equations by Incomplete Information.- References.- Index.

Автор: Serdar Y?ksel; Tamer Ba?ar
Название: Stochastic Networked Control Systems
ISBN: 1461470846 ISBN-13(EAN): 9781461470847
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 20962.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: This book lays a comprehensive theoretical foundation for the study of networked control systems, and introduces tools for work in the field. Covers characterization, comparison and design of information structures in static and dynamic teams and much more.

Автор: Shuping Chen; Xunjing Li; Jiongming Yong; Xun Yu Z
Название: Control of Distributed Parameter and Stochastic Systems
ISBN: 147574868X ISBN-13(EAN): 9781475748680
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 20962.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: Proceedings of the IFIP WG 7.2 International Conference, June 19-22, 1998, Hangzhou, PR of China

Автор: Charles S. Tapiero
Название: Applied Stochastic Models and Control for Finance and Insurance
ISBN: 1461376696 ISBN-13(EAN): 9781461376699
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 20962.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: Applied Stochastic Models and Control for Finance and Insurance presents at an introductory level some essential stochastic models applied in economics, finance and insurance.

Автор: Han-fu Chen; Lei Guo
Название: Identification and Stochastic Adaptive Control
ISBN: 1461267560 ISBN-13(EAN): 9781461267560
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 13974.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Автор: Atle Seierstad
Название: Stochastic Control in Discrete and Continuous Time
ISBN: 1441945695 ISBN-13(EAN): 9781441945693
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 6561.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: This book is a comprehensive introduction to stochastic control problems in both discrete and continuous time. It covers stochastic dynamic programming and the optimal stopping problem for discrete time with a finite or infinite horizon.