State-space models with regime switching 9780262535502

Варианты приобретения

Цена: 6653.00р.
Кол-во:
Наличие: Поставка под заказ. Есть в наличии на складе поставщика.
Склад Америка: Есть
При оформлении заказа до: 2025-07-13
Ориентировочная дата поставки: Август-начало Сентября
При условии наличия книги у поставщика.

Добавить в корзину

в Мои желания

Автор: Kim, Chang-jin Nelson, Charles R.
Название: State-space models with regime switching
ISBN: 9780262535502
Издательство: MIT Press
Классификация:

Эконометрика

ISBN-10: 0262535505
Обложка/Формат: Paperback
Страницы: 312
Вес: 0.46 кг.
Дата издания: 01.12.2017
Серия: State-space models with regime switching
Язык: English
Размер: 154 x 228 x 18
Читательская аудитория: Postgraduate, research & scholarly
Подзаголовок: Classical and gibbs-sampling approaches with applications
Ссылка на Издательство: Link
Рейтинг:
Поставляется из: США
Описание: Both state-space models and Markov switching models have been highly productive paths for empirical research in macroeconomics and finance. This book presents recent advances in econometric methods that make feasible the estimation of models that have both features. One approach, in the classical framework, approximates the likelihood function; the other, in the Bayesian framework, uses Gibbs-sampling to simulate posterior distributions from data.The authors present numerous applications of these approaches in detail: decomposition of time series into trend and cycle, a new index of coincident economic indicators, approaches to modeling monetary policy uncertainty, Friedmans plucking model of recessions, the detection of turning points in the business cycle and the question of whether booms and recessions are duration-dependent, state-space models with heteroskedastic disturbances, fads and crashes in financial markets, long-run real exchange rates, and mean reversion in asset returns.

State-space models with regime switching, Kim, Chang-jin Nelson, Charles R.