Barndorff-Nielsen Ole E., Benth Fred Espen, Veraart Almut E. D. Ambit Stochastics 9783319941288

Варианты приобретения

Цена: 18167.00р.
Кол-во:
Наличие: Поставка под заказ. Есть в наличии на складе поставщика.
Склад Америка: Есть
При оформлении заказа до: 2025-07-28
Ориентировочная дата поставки: Август-начало Сентября
При условии наличия книги у поставщика.

Добавить в корзину

в Мои желания

Автор: Barndorff-Nielsen Ole E., Benth Fred Espen, Veraart Almut E. D.
Название: Ambit Stochastics
ISBN: 9783319941288
Издательство: Springer
Классификация:

Финансы и отчётность

Вероятность и статистика

Прикладная математика

Математическое моделирование

Стохастика

Математическая физика

Программирование графики

ISBN-10: 3319941283
Обложка/Формат: Hardcover
Страницы: 402
Вес: 0.78 кг.
Дата издания: 03.12.2018
Серия: Probability theory and stochastic modelling
Язык: English
Издание: 1st ed. 2018
Иллюстрации: 25 illustrations, color; 14 illustrations, black and white; xxv, 402 p. 39 illus., 25 illus. in color.
Размер: 162 x 241 x 31
Читательская аудитория: General (us: trade)
Ссылка на Издательство: Link
Рейтинг:
Поставляется из: Германии
Описание: Drawing on advanced probability theory, Ambit Stochastics is used to model stochastic processes which depend on both time and space. This monograph, the first on the subject, provides a reference for this burgeoning field, complete with the applications that have driven its development.Unique to Ambit Stochastics are ambit sets, which allow the delimitation of space-time to a zone of interest, and ambit fields, which are particularly well-adapted to modelling stochastic volatility or intermittency. These attributes lend themselves notably to applications in the statistical theory of turbulence and financial econometrics. In addition to the theory and applications of Ambit Stochastics, the book also contains new theory on the simulation of ambit fields and a comprehensive stochastic integration theory for Volterra processes in a non-semimartingale context.Written by pioneers in the subject, this book will appeal to researchers and graduate students interested in empirical stochastic modelling.
Дополнительное описание: Part I The purely temporal case.- 1 Volatility modulated Volterra processes.- 2 Simulation.- 3 Asymptotic theory for power variation of LSS processes.- 4 Integration with respect to volatility modulated Volterra processes.- Part II The spatio-temporal cas

Ambit Stochastics, Barndorff-Nielsen Ole E., Benth Fred Espen, Veraart Almut E. D.