Контакты/Проезд  Доставка и Оплата Помощь/Возврат
История
  +7(495) 980-12-10
  пн-пт: 10-18 сб: 11-18
  shop@logobook.ru
   
    Поиск книг                    Поиск по списку ISBN Расширенный поиск    
Найти
  Зарубежные издательства Российские издательства  
Авторы | Каталог книг | Издательства | Новинки | Учебная литература | Акции | Cертификаты | Хиты | | |
 

Chinese For Science&Technology - Listening&Speaking+CD, Han Zhigang



Варианты приобретения
Цена: 1656р.
Кол-во:
Наличие: Есть
Отгрузка заказа в течение 3-4 рабочих дней
Добавить в корзину
в Мои желания

Автор: Han Zhigang
Название:  Chinese For Science&Technology - Listening&Speaking+CD
ISBN: 9787561932384
Издательство: BLCUP
Классификация:
ISBN-10: 7561932383
Дата издания: 2012
Основная тема: Учебная литература для изучения китайского языка
Рейтинг:



JD Story

Автор: Zhigang Li
Название: JD Story
ISBN: 1910649716 ISBN-13(EAN): 9781910649718
Издательство: Неизвестно
Рейтинг:
Цена: 3953 р.
Наличие на складе: Поставка под заказ.

Описание: The amazing rise and expansion of JD.com, one of China`s most successful modern-day companies. As China`s influence grows on the global economy, this book provides unique insights into the Chinese corporate world. E-commerce/online retail is the fastest growing sector in China - with JD.com and Alibaba battling for dominance.

Option Pricing with Long Memory Stochastic Volatility Models

Автор: Zhigang Tong
Название: Option Pricing with Long Memory Stochastic Volatility Models
ISBN: 3659346276 ISBN-13(EAN): 9783659346279
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing
Рейтинг:
Цена: 12133 р.
Наличие на складе: Невозможна поставка.

Описание: It is now known that long memory stochastic volatility models can capture the well-documented evidence of volatility persistence. However, due to the complex structures of the long memory processes, the analytical formulas for option prices are not available yet. In this book, we propose two fractional continuous time stochastic volatility models which are built on the popular short memory stochastic volatility models. Using the tools from stochastic calculus, fractional calculus and Fourier transform, we derive the (approximate) analytical solutions for option prices. We also numerically study the effects of long memory on option prices. We show that the fractional integration parameter has the opposite effect to that of volatility of volatility parameter. We also find that long memory models can accommodate the short term options and the decay of volatility skew better than the corresponding short memory models. These findings would appeal to the researchers and practitioners in the areas of quantitative finance.


ООО "Логосфера " Тел:+7(495) 980-12-10 www.logobook.ru
   В Контакте     В Контакте Мед  Мобильная версия