Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension, Giorgio Fabbri; Fausto Gozzi; Andrzej ?wi?ch

Автор: Oksendal
Название: Stochastic Differential Equations
ISBN: 3540047581 ISBN-13(EAN): 9783540047582
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 8223.00 р.
Наличие на складе: Есть (1 шт.)
Описание: Gives an introduction to the basic theory of stochastic calculus and its applications. This book offers examples in order to motivate and illustrate the theory and show its importance for many applications in for example economics, biology and physics.

Автор: Giorgio Fabbri; Fausto Gozzi; Andrzej ?wi?ch; Marc
Название: Stochastic Optimal Control in Infinite Dimension
ISBN: 3319530666 ISBN-13(EAN): 9783319530666
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 23757.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: With a Contribution by M. Fuhrman and G. Tessitore

Автор: Song
Название: Optimal Control and Optimization of Stochastic Supply Chain Systems
ISBN: 1447147235 ISBN-13(EAN): 9781447147237
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 20896.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: This book demonstrates the structural characteristics of the optimal control policies in various stochastic supply chains and to shows how to make use of these characteristics to construct easy-to-operate sub-optimal policies.

Автор: Leonid Shaikhet
Название: Optimal Control of Stochastic Difference Volterra Equations
ISBN: 3319132385 ISBN-13(EAN): 9783319132389
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 16769.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Автор: W. H. Fleming; L. G. Gorostiza
Название: Advances in Filtering and Optimal Stochastic Control
ISBN: 3662135310 ISBN-13(EAN): 9783662135310
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 16979.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Автор: Dong-Ping Song
Название: Optimal Control and Optimization of Stochastic Supply Chain Systems
ISBN: 1447158547 ISBN-13(EAN): 9781447158547
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 18284.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: This book demonstrates the structural characteristics of the optimal control policies in various stochastic supply chains and to shows how to make use of these characteristics to construct easy-to-operate sub-optimal policies.

Автор: Leonid Shaikhet
Название: Optimal Control of Stochastic Difference Volterra Equations
ISBN: 3319386069 ISBN-13(EAN): 9783319386065
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 14365.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание:

Stochastic Difference Volterra Equations.- Optimal Control.- Successive Approximations to the Optimal Control.- Optimal and Quasioptimal Stabilization.- Optimal Estimation.- Optimal Control of Stochastic Difference Volterra Equations by Incomplete Information.- References.- Index.

Автор: Yongbo Peng; Jie Li
Название: Stochastic Optimal Control of Structures
ISBN: 9811367639 ISBN-13(EAN): 9789811367632
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 13974.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: This book proposes, for the first time, a basic formulation for structural control that takes into account the stochastic dynamics induced by engineering excitations in the nature of non-stationary and non-Gaussian processes. Further, it establishes the theory of and methods for stochastic optimal control of randomly-excited engineering structures in the context of probability density evolution methods, such as physically-based stochastic optimal (PSO) control. By logically integrating randomness into control gain, the book helps readers design elegant control systems, mitigate risks in civil engineering structures, and avoid the dilemmas posed by the methods predominantly applied in current practice, such as deterministic control and classical linear quadratic Gaussian (LQG) control associated with nominal white noises.

Автор: Sun Jingrui, Yong Jiongmin
Название: Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control Theory: Open-Loop and Closed-Loop Solutions
ISBN: 3030209210 ISBN-13(EAN): 9783030209216
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 9083.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: This book gathers the most essential results, including recent ones, on linear-quadratic optimal control problems, which represent an important aspect of stochastic control.

Автор: Sun Jingrui, Yong Jiongmin
Название: Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control Theory: Differential Games and Mean-Field Problems
ISBN: 3030483053 ISBN-13(EAN): 9783030483050
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 9083.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: This book gathers the most essential results, including recent ones, on linear-quadratic optimal control problems, which represent an important aspect of stochastic control.

Автор: Peng Yongbo, Li Jie
Название: Stochastic Optimal Control of Structures
ISBN: 9811367663 ISBN-13(EAN): 9789811367663
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 13974.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание:

Preface.- Introduction.- Theoretical essentials.- PDEM based stochastic optimal control.- Probabilistic criteria of stochastic optimal control.- Generalized optimal control policy.- Stochastic optimal control of nonlinear structures.- Stochastic optimal control of wind-induced comfortability.- Stochastic optimal semi-active control of structures.- Shaking table test of controlled structures.- References.- Appendix A: Mapping from excitation vector to co-state vector.- Appendix B: Statistical linearization based LQG control.- Appendix C: Riccati matrix difference equation and discrete dynamic programming.- Index.

Автор: Dean A. Carlson; Alain B. Haurie; Arie Leizarowitz
Название: Infinite Horizon Optimal Control
ISBN: 3642767575 ISBN-13(EAN): 9783642767579
Издательство: Springer
Рейтинг:
Цена: 15372.00 р.
Наличие на складе: Есть у поставщика Поставка под заказ.

Описание: This monograph deals with various classes of deterministic and stochastic continuous time optimal control problems that are defined over unbounded time intervals. Briefly, this problem can be described as a Lagrange problem with unbounded time interval.